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无风险套利:无风险套利方式,了解一下?

来源:文艺复兴外汇智能系统 作者:外汇EA 时间:2019-10-21 10:18:47 浏览次数:

  很多人知道我有在场外搬砖,经常会问我搬砖方法,其实这些方法坚石和金马都有分享过,我觉得再讲也是老生常谈。

  今天我跟大家分享一下另一个时间上的搬砖——期货合约。

  大家有没有关注到最近OKex629合约和现货的差价达到20%。

 

 

  很多人觉得玩期货合约风险很大,那是把期货当做一个赌博的工具。如果把期货当做一个套利的工具其实相对是很安全的,可以说可以做到无风险的收益。

  我们通过跨平台之间的套利搬砖,应该大家可能都有听过了解过,低价的平台搬到高价的平台,我认为这个是空间上的套利。但这种套利现在几乎很难,但是如果有心的还可以在b1里面偶然买到低价的。

  那么期货合约就是时间上的搬砖,就是把现在的砖搬到未来卖。

  那么期货套利需要准备些啥捏?

  在了解期现套利之前,要了解okex基本的合约交易规则了,因为期现套利无非就是这个基础上在迭代两步。

  如果还没了解清楚的话,先去看一下“修正-OKEX合约交易规则”

  1.一定比列套利标的资产做为的保证金(区块链价格波动巨大,建议保证金比列在套利数的30%以上)

  2.存入OK的合约账户

  3.还有准备usdt或者其他能购买资产的法币。

  能够套利多少看你持有法币的多少,也可以通过bitfinex用数字资产当保证金进行融资买入。但要注意利率与保证金比列的控制。(建议不要超过自己抵押数字货币50%)

  我这次手头没有美元,是在bitfnex的融资盘做的,我在bifnex融资买了2万个eos,但是这个账户上有120万美元的资产,所以说没有爆仓风险。

 

  然后我在okex上用6.29的季度合约卖了2万多个eos,用了7000多个eos当保证金,要涨到37块才平仓。

  如果真的涨到37块平仓了,那么我现货涨到37也同样赚钱。

  在okex上有三个合约期限,有当周,次周和季度合约。

  我用了629的合约套利,因为629的差价最大,我在18.5%的时候开的套利合约。因为这18.5%在未来的两个月是会变成零。

  我们具体要做两件事:

  做多现货:即买了x个EOS;

  做空期货:做空等量的季度合约x个EOS;

  A, 为什么是季度合约?

  ···········季度合约剩余交易时间长,市场预期更远,价差更大

  B, 何时期货和现货的价格会拉大?·····季度合约首月最佳,次月次之,价格暴涨的时候

  C, 期间或现货价格价差?·····一般15%已经是很诱人极限差价了,但20%也是会出现的

  D, 套利的收益体现为法币还是币数?···········法币,且虚拟币的价涨币少,价跌币多

  举例:

  比如现在是1月25日,EOS的0330季度合约,那天价格最高单价是16.6美元。

  那天最高现货单价是15.00美元。 假设我们在最高价格的时候选择期现套利。

  我们首先要买入100个EOS:

  15.00×100=1500美元

  为什么用历史套利呢,因为已经合约交割了,走完了完整的周期

  开空数量:100EOS → 卖出看空

  这里需要特别说明的是,做空了100EOS,但实际账户的提现为合约账户,

  即(16.6 × 100 )/ 10 = 166张合约,然而这166张合约并不严格等于100EOS,理论上会少一些,可能是99.2个EOS,因为涉及到合约的10美元/张计价单位以及每次交易的手续费。

  收益计算:

  假设今天是3月30日的交割日,EOS现货单价是7.8美元,我们一共投入了1500美元。

  7.8*100 + (16.6-7.8)*100 ≈ 1660,我们的收益率约为10%。

  1, 合约价格在临近交割日时会回归OKEX的现货指数价格,而不是OKEX的现货价格。OKEX的现货指数价格是Bitstamp,Bitfinex,Kraken,Coinbase四家交易所的现货价格的等权重平均值。因此现货指数不完全等于OKEX的现货价格。

  2, 在平台交易量较小时,大量的买入或卖出会影响交易价格,可能损失一部分收益。

  3, 要注意仓位控制,不能把合约完成赌博

  差不多差2.8块,我在差3.7美元的时候套利的,如果现在平仓差不多赚0.9美元了,20000个赚了1.8万刀了,我的币没变少,就是钱变多了。


本文关键词:无风险套利
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