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手把手教会你低风险原油套息套利

关键词: 原油套息套利 原油期货套利 来源:文艺复兴外汇智能系统 作者:外汇EA 时间:2020-03-31 11:07:15 浏览次数:


       对于原油交易者来说,原油实在是一个让人又爱又恨的品种,爱在其波动很大,一旦抓住一波则当天就能获得很好的收益;恨在其波动不仅很大,还很妖,经常在没有消息没有数据的时候来几波剧烈的上蹿下跳,让人好不烦恼,那究竟有没有一种好的方法可以让我们安心地交易原油了呢?其实还真有,你需要把视角抬高,从更高的纬度来俯瞰原油市场,就会发现一些有意思的东西。
 
      全球能源市场中最主要的两种原油分别是布伦特原油和美国WTI原油,两种油由于质量接近,走势高度正相关:
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        可以看出,两桶油几乎是一模一样的走势,根据统计分析,其相关性高达99.2%,那么,这对我们的交易来说有何意义呢?
 
        答案是我们不做原油投机,我们做价差。从图上可以看出,虽然原油走势波动很妖,动辄暴跌暴涨,但由于两者高度正相关,布伦特原油减去WTI原油得出的价差确实波动很缓慢且连续。价差波动不会像原油一般上蹿下跳,而是稳定缓慢地波动。
 
       那么我们是要高抛低吸么?若是单从理论上来说,对于如此走势的品种当然可以用高抛低吸了,但是说这话的人一看就知道是只知理论没有实践经验的。价差波动是缓慢,但是也曾到达过较高的位置,若是做空价差,仓位重了也会浮亏较大,更重要的一点,同时也是最核心的一点就是:根据目前国际原油市场的交割情况来看,做多布伦特原油是收到利息、做空布伦特原油要付出利息;做多WTI有时获得有时付出一点利息、做空WTI付出利息。原油的利息不像外汇是决定于各国央行,原油利息取决于每天原油市场成交的情况,因此每天利息都不同,但大致规律就是上述情况。我们做多价差,即做多布伦特做空WTI,基本上每天是可以收获利息,而反向做空价差,则每天利息支出很大。看到这里聪明的交易者应该明白了,我们应该做多价差,以我这一轮的交易情况为例:

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        注:该平台是小手数合约,10手=1000桶=其他平台1手。
 
        我一共下了3手价差单子,即3手布伦特原油多单和3手WTI原油空单,对于价差交易来说不用设止损。可以看出,我从2019年11月7日价差在5时进场,截止今日2019年12月30日,不到两个月时间,5000美元账户盈利了3627美元,即72.54%的收益率,有人会说你这不会是投机价差吧,还叫什么套利?所以我请大家仔细看清,这3627美元是如何构成的,其中库存费就贡献了2661.19美元占了大头,价差目前只涨到了5.27,而且随着持仓时间的延长,不管价差如何波动,利息是每天都要增长的,这每天增加的利息就构成了套利组合的安全垫,换句话说就是做多价差,哪怕进场时候价差不是太低,随着时间增加、安全垫的增厚,你的价差持仓成本会越来越低。我这一轮的价差持仓了53天,平均每天每手可获得16.73美元净利息收入,而16.73*365=6106.45,也就折合为6.1的价差,也就相当于持仓一手一年其利息收入就达到6100美元。哪怕你进场时价差在高位6,一年下来价差还跌到了3,你光利息收入都能覆盖这些浮亏,你还是盈利的。目前价差在5附近,而历史上价差从没跌破0,换句话说就是只要持仓坚持了一年,那就无敌了,价差涨上去可以在较高的位置平仓,息差价差一鱼多吃,要是跌下来更好,可以获得更好的加仓机会,因为价差在历史上就是来回震荡,真跌到低位了肯定会较快反弹,所以目前5附近的价差是个优良的进场点,进场后好好拿住持仓每天吃利息就能获得很好的回报,其收益风险比可比很多EA要强多了。我们做投资,做的就是大概率,而目前的位置做多价差,就是个赢面很大的决策,聪明人不必多说自然会理解。
 
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